В банке «ТРАСТ» запущена новая antifraud система - Warning System

24 июля 2014

В банке «ТРАСТ» запущена новая антифродовая система Warning System (WS) -автоматизированная модель, построенная на данных раскрытых мошенничеств в российских кредитных организациях за последние несколько лет.

ТРАСТ обладает широкой сетью представительств, между тем в офисах банка традиционно отмечается очень низкий (практически – нулевой) уровень внутреннего фрода. «В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразумевающего значительное количество партнеров и подключение точек через брокеров», — прокомментировал внедрение новой системы Сергей Афанасьев, директор по партнерским и операционным рискам банка «ТРАСТ».

В соответствии с накопленной общерыночной статистикой в Warning System составлено более 300 элементарных предикторов — алгоритмов, описывающих нестандартное поведение сотрудников или партнеров. На основе этих алгоритмов с использованием методов Data Mining построено и заложено в модель порядка 3500 правил.

Обычно внутреннее мошенничество обнаруживается при наступлении первой просрочки по кредитам, то есть спустя несколько месяцев после начала неправомерной деятельности. Цель WS – выявление потенциального мошенничества на ранних этапах. «Таким образом, возможные прямые потери от потенциального внутреннего мошенничества могут быть сокращены в десятки раз», — поясняет Сергей Афанасьев.